单项选择题
A.VaR模型的估计应该逐日进行 B.VaR模型采用99%的置信水平 C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间 D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
银行采用内部模型法后，应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施1次，并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门：（...
单项选择题银行采用内部模型法后，应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施1次，并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门：（）。
A.放款部门 B.外汇部门 C.风险控制部门 D.内部控制部门
压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。A.历史情景B.假设情景C.价格异常变动情景D.置信水平内之变动情景
单项选择题压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。
A.历史情景 B.假设情景 C.价格异常变动情景 D.置信水平内之变动情景
面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）A.VaR模型B...
单项选择题面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）
A.VaR模型 B.返回检验 C.压力测试 D.敏感度分析
