计算题 请证明布莱克－舒尔斯看涨期权和看跌期权定价公式符合看涨期权和看跌期权平价公式。

假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、...

问答题假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

变量X1和X2遵循普通布朗运动，漂移率分别为μ1和μ2，方差率分别为σ12和σ22。请问在下列两种情况下，X1...

问答题

变量X₁和X₂遵循普通布朗运动，漂移率分别为μ₁和μ₂，方差率分别为σ₁²和σ₂²。请问在下列两种情况下，X₁+X₂分别遵循什么样的过程？ 
（1）在任何短时间间隔中X₁和X₂的变动都不相关； 
（2）在任何短时间间隔中X₁和X₂变动的相关系数为ρ。

假设某不付红利股票价格遵循几何布朗运动，其预期年收益率16%，年波动率30%，该股票当天收盘价为50元，求： ...

问答题

假设某不付红利股票价格遵循几何布朗运动，其预期年收益率16%，年波动率30%，该股票当天收盘价为50元，求：
①第二天收盘时的预期价格
②第二天收盘时股价的标准差
③在置信度为95%情况下
该股票第二天收盘时的价格范围。