单项选择题
A.负，正B.负，负C.正，负D.正，正
对冲比例（hedge ratio）为0.6，说明一个对冲组合应该包含（）。A.0.6单位看涨期权多头，1单位股...
单项选择题对冲比例（hedge ratio）为0.6，说明一个对冲组合应该包含（）。
A.0.6单位看涨期权多头，1单位股票空头B.0.6单位看涨期权空头，1单位股票多头C.0.6单位股票多头，1单位看涨期权空头D.0.6单位股票多头，1单位看涨期权多头
Delta的定义是（）。A.标的资产价格变动一美元，期权价格的变动B.期权价格变动一美元，标的资产价格的变动C...
单项选择题Delta的定义是（）。
A.标的资产价格变动一美元，期权价格的变动B.期权价格变动一美元，标的资产价格的变动C.标的资产价格变动1%，期权价格变动的百分数D.标的资产价格波动率的变动
Black-Scholes方程假设不包括（）。A.无风险利率在期权到期前是固定的B.股价收益率的波动率在到期前...
单项选择题Black-Scholes方程假设不包括（）。
A.无风险利率在期权到期前是固定的B.股价收益率的波动率在到期前是固定的C.股价的期望收益率在期权到期前是固定的D.股价允许有跳跃
