单项选择题
A.30国集团推广VaR模型 B.1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求 C.美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案 D.1996年的资本协议市场风险补充规定
蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算Va...
单项选择题蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
A.历史 B.统计数据 C.数理抽样 D.随机数模拟
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。...
单项选择题历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
A.成分组成 B.概率 C.风险偏好 D.未来损益
（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A.局部估值法B.德尔塔-正态分布法C.历史模拟法D....
单项选择题（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
