单项选择题
A.两个资产完全正相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=VaR1+VaR2B.两个资产完全负相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=IVaR1-VaR2C.两个资产完全不相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=0D.相关系数越大，组合风险价值越大
在95％置信水平下，一个投资者持有价值100万元的证券组合30天的风险价值VaR=5万元，它的意思是指（）A....
单项选择题在95％置信水平下，一个投资者持有价值100万元的证券组合30天的风险价值VaR=5万元，它的意思是指（）
A.该投资者的证券组合在30天内损失超过5万的概率为95%B.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内最多遭受的损失不会超过5万元C.该投资者的证券组合在30天内遭受的最大损失不会超过5万元，可靠性水平为5%D.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内遭受的平均损失不会超过5万元
风险价值（VaR），是指在正常市场条件下，在设定置信水平和持有周期内，资产组合所面临的（）A.损失B.平均损失...
单项选择题风险价值（VaR），是指在正常市场条件下，在设定置信水平和持有周期内，资产组合所面临的（）
A.损失B.平均损失C.最小可能损失D.最大可能损失
1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法？（）...
单项选择题1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法？（）
A.灵敏度方法B.波动性方法C.压力测试和极值分析方法D.风险价值方法
