若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。

若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点...

单项选择题若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。

如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。A.期货51手...

单项选择题如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。

投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。A.基差扩大B.基差缩小C.基差不变D.基差大幅波动

单项选择题投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。