单项选择题
A.没有考虑不同借款人的信用等级 B.仅仅考虑了资本充足性，没有从风险角度控制 C.没有让所有监管部门完全实施 D.存在着资本套利空间
“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少？（）A.5%B.95%C....
单项选择题“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少？（）
A.5% B.95% C.100%
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了...
单项选择题1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
A.给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失 B.给定时间内市场风险导致的最大损失 C.给定时间内市场风险导致的最小损失 D.一定概率下市场风险导致的最小损失
针对三级资本，下面正确的是（）。A.BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定B.三级资本只对银行市场风险资产...
单项选择题针对三级资本，下面正确的是（）。
A.BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定 B.三级资本只对银行市场风险资产对应的资本有效 C.三级资本可以部分用于信用风险 D.三级资本的使用和范围由各个银行自己确定
