问答题

案例分析题你打算去买一只股票,现在的价格是50美元。你预测一年内股票的价格变成70美元,和30美元的概率是相同的。这只股票有一个行权价格是60美元的看涨期权。你能够以9%的利率借到钱。你想用这个看涨期权对冲你的股票头寸。 对冲比率是多少?

【参考答案】

对冲比率(Hedge Ratio)或称为Delta,是期权定价模型中的一个概念,它表示标的资产价格变动一个单位时,期权价......

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