计算题

已知一元线性模型

随机项u_t具有一阶自回归形式的自相关，u_t=ρu_t-1+ε_t，试用 将原模型进行广义差分变换，证明得出的广义差分模型不存在自相关性。

通过对模型 随机项ut的检验，ut存在异方差性，且异方差的形式为 请将模型进行变换，并证明变换后的模型随机...

问答题

通过对模型

随机项ut的检验，ut存在异方差性，且异方差的形式为

请将模型进行变换，并证明变换后的模型随机项是等方差的。

试述对线性模型 的随机项ut的戈德菲尔特—夸特（Goldfeld—Quande）检验应满足的条件。

问答题

试述对线性模型
的随机项u_t的戈德菲尔特—夸特（Goldfeld—Quande）检验应满足的条件。

DW检验中的d值在0到4之间，数值越小，说明模型随机项的自相关度越小，数值越大说明模型随机项的自相关越大，这一...

问答题DW检验中的d值在0到4之间，数值越小，说明模型随机项的自相关度越小，数值越大说明模型随机项的自相关越大，这一结论正确吗？为什么？