单项选择题
A.Delta的取值范围为（-1.1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.De...
单项选择题（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A.Delta B.Gamma C.Rho D.Vega
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。A.买人国债现货和期货B.买人国债...
单项选择题若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A.买人国债现货和期货 B.买人国债现货，卖出国债期货 C.卖出国债现货和期货 D.卖出国债现货，买入国债期货
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C...
单项选择题在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率
