案例分析题

根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表

作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

计算该互换的固定利率约为（）。 A.6．63％B.2．89％C.3．32％D.5．78％

单项选择题

计算该互换的固定利率约为（）。

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。A.股指期权B.存续期内支付红利的股票期货期权C.权证D.货币期权

多项选择题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

对二又树模型说法正确是（）。A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定...

多项选择题对二又树模型说法正确是（）。