单项选择题
A.远期交易 B.风险对冲 C.无风险套利 D.投机
某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（）。A.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格...
单项选择题某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（）。
A.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权 B.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 C.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权 D.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元，5年期...
单项选择题某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0．06532元，转换因子为1．0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
A.做多国债期货合约89手 B.做多国债期货合约96手 C.做空国债期货合约96手 D.做空国债期货合约89手
下达套利限价指令时，不需要注明两合约的（）。A.标的资产交割品级B.标的资产种类C.价差大小D.买卖方向
单项选择题下达套利限价指令时，不需要注明两合约的（）。
A.标的资产交割品级 B.标的资产种类 C.价差大小 D.买卖方向
