商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B.特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动
C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

A.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B.每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D.不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求

A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C.对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E.对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可