简答题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。 执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0．0001元）？

利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。（保留四位小数）。 股票期权的4期二叉...

问答题

利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。（保留四位小数）。
股票期权的4期二叉树
单位：元

如果该看涨期权的现行价格为4元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。

问答题如果该看涨期权的现行价格为4元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。

期权的价值为多少？

问答题期权的价值为多少？