债券组合管理大致可以分为两类：消极的债券组合管理和积极的债券组合管理。

当收益率（利率）变动较小时，债券价格的变动近似线性，只需要考虑凸性。

判断题当收益率（利率）变动较小时，债券价格的变动近似线性，只需要考虑凸性。

久期与债券价格相对于收益率的一阶导相关，因此称为一阶利率风险。

判断题久期与债券价格相对于收益率的一阶导相关，因此称为一阶利率风险。

凸性系数是债券价格对收益率的一阶导数除以2倍的债券价格。

判断题凸性系数是债券价格对收益率的一阶导数除以2倍的债券价格。