多项选择题
A.看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X） B.看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S C.看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X） D.看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）
下列有关欧式期权价格表述不正确的有（）A.到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低B.到期日相同的期...
多项选择题下列有关欧式期权价格表述不正确的有（）
A.到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低 B.到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高 C.执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高 D.执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
某期权执行价格为120元，根据复制原理确定的投资组合中，若到期日下行股价为105元，套期保值比率为0.5，若无...
单项选择题某期权执行价格为120元，根据复制原理确定的投资组合中，若到期日下行股价为105元，套期保值比率为0.5，若无风险年利率为10％，期权到期日为半年，则该组合中借款的数额为（）元。
A.21 B.52.5 C.50 D.44
某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月...
单项选择题某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降15%，则套期保值比率为（）
A.0.5 B.0.44 C.0.43 D.1
