单项选择题
A.2.4元 B.4.4元 C.6.4元 D.8.4元
当无风险利率为0时，下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的（）A.C+X=P+SB.C+X〉P+...
单项选择题当无风险利率为0时，下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的（）
A.C+X=P+S B.C+X〉P+S C.C+X〈P+S D.以上皆不正确
无收益资产欧式看涨期权价格的下限为（）A.B.C.D.
单项选择题无收益资产欧式看涨期权价格的下限为（）
A. B. C. D.
一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格...
单项选择题一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格下限为多少？（）
A.8.44元 B.10.44元 C.12.44元 D.14.44元
