案例分析题根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。

到期时标的股票价格为（）元，该投资者盈亏平衡。A.32.5B.37.5C.40D.35

单项选择题到期时标的股票价格为（）元，该投资者盈亏平衡。

若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。A.1000B.500C.750D.250

单项选择题若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。

投资者构建该组合策略净支出为（）元。A.4250B.750C.4350D.850

单项选择题投资者构建该组合策略净支出为（）元。