共用题干题一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。 如果无风险利率为6%，那么对于同种股票，相同实施价格和到期日的看跌期权的价值是（）。

如果期权的德尔塔值是0.5，则期权的弹性为（）。A.4.17B.2.32C.1.79D.0.5E.1.5

单项选择题如果期权的德尔塔值是0.5，则期权的弹性为（）。

看涨期权的时间价值是（）。A.8美元B.12美元C.0美元D.4美元E.没有更多信息不能确定

单项选择题看涨期权的时间价值是（）。

看涨期权的内在价值是（）。A.12美元B.8美元C.0美元D.23美元E.上述各项均不准确

单项选择题看涨期权的内在价值是（）。