计算题 假设澳元对美元的汇率为1澳元=0.6美元，美国与澳大利亚的无风险利率分别是5% 和10%，期限为1年的执行价格为0.59美元的欧式澳元看涨期权的价格为0.0236美元。

某股票S=41，K=40，σ=0.3，r=8%，T=0.25（以年为单位），计算该股票的看涨期权的rho。

问答题某股票S=41，K=40，σ=0.3，r=8%，T=0.25（以年为单位），计算该股票的看涨期权的rho。

试证明：年度连续复利收益率的方差σ2等于月度连续复利收益率的方差的12倍，即月度连续复利收益率的标准差σm=σ...

问答题试证明：年度连续复利收益率的方差σ²等于月度连续复利收益率的方差的12倍，即月度连续复利收益率的标准差σ_m=σ/√12。

假定现在的股票价格为100元，而从今天起1年后价格将变为20元，股价如何变化。

问答题假定现在的股票价格为100元，而从今天起1年后价格将变为20元，股价如何变化。