单项选择题
A.3.6% B.6.0% C.7.3% D.10.1% E.以上各项均不准确
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为...
单项选择题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
A.A/A B.A/B C.B/A D.B/B E.A/无风险资产
有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，...
单项选择题有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。
A.APT，CAPM B.APT，OPM C.CAPM，APT D.CAPM，OPM E.以上各项均不准确
利用证券定价错误获得无风险收益称作（）A.套利B.资本资产定价C.因素D.基本分析E.以上各项均不准确
单项选择题利用证券定价错误获得无风险收益称作（）
A.套利 B.资本资产定价 C.因素 D.基本分析 E.以上各项均不准确
