A、B股票的指数模型估计结果如下：R_A=0.01+0.8R_M+e_A，R_B=0.02+1.2R_M+e_B，如果R_M=0.20，（e_A）=0.20，（e_B）=0.10，A股票的标准差是（）

考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票...

单项选择题考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）

单指数模型用以代替市场风险因素的是（）A.市场指数，例如标准普尔500指数B.经常账户的赤字C.GNP的增长率...

单项选择题单指数模型用以代替市场风险因素的是（）

投资分散化加强时，资产组合的方差会接近（）A.0B.1C.市场组合的方差D.无穷大E.以上各项均不准确

单项选择题投资分散化加强时，资产组合的方差会接近（）