问答题
负的1.0。当S下跌，不可能会执行。N（d1）-1趋近于-1而N（d1）趋近于0。
根据布莱克-舒尔斯公式，当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少？请简要说明。
问答题根据布莱克-舒尔斯公式，当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少？请简要说明。
如果到期期限缩短而看跌期权价格上升，则看跌期权隐含的风险有何变化？
问答题如果到期期限缩短而看跌期权价格上升，则看跌期权隐含的风险有何变化？
如果股价下跌，而看涨期权价格上升，则看涨期权隐含的风险有何变化？
问答题如果股价下跌，而看涨期权价格上升，则看涨期权隐含的风险有何变化？
