多项选择题
A.高级计量法资本计量的相关性主要包括频率相关性、严重度相关性和累计损失相关性等类型 B.频率的相关性是指模型单元格之间总损失是否相关 C.严重度的相关性是指模型单元格之间每个损失事件的损失金额是否相关 D.累积损失的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关 E.可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵
下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B...
多项选择题下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。
A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计 B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据 C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据 D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择 E.损失分布法框架下，不需要计算VaR值
巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点用于计量操作风险资本的高级计量法模型，在2001年发布的新资本协议...
多项选择题巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点用于计量操作风险资本的高级计量法模型，在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐的计量模型包括（）。
A.损失分布法 B.内部衡量法 C.打分卡法 D.因果分析法 E.自我评估法
根据《商业银行资本管理办法（试行）》附则12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。A.商...
多项选择题根据《商业银行资本管理办法（试行）》附则12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。
A.商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线 B.商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统 C.商业银行应当制定操作风险评估机制，将风险评估整合人业务处理流程，建立操作风险和控制自我评估或其他评估工具，定期评估主要业务条线的操作风险 D.商业银行应当收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，但不需要具体到各业务条线的操作风险损失金额和损失频率 E.商业银行应当建立关键风险指标体系，实时监测相关指标，并建立指标突破阈值情况的处理流程，积极开展风险预警管控
