单项选择题
A.预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露EADB.预期损失=违约概率X违约损失率+违约风险暴露EADC.预期损失=违约概率X违约损失率-违约风险暴露EADD.预期损失=违约概率X违约损失率/违约风险暴露EAD
大部分信用组合模型都包括宏观经济变量改变的影响，在经济紧缩的阶段，银行的信用组合最可能经历以下哪一项（）A.违...
单项选择题大部分信用组合模型都包括宏观经济变量改变的影响，在经济紧缩的阶段，银行的信用组合最可能经历以下哪一项（）
A.违约概率降低，信用评级向下迁移减缓，以及信用利差收窄B.违约概率提高，信用评级向下迁移减缓，以及信用利差收窄C.违约概率提高，信用评级向下迁移加速，以及信用利差扩大D.违约概率降低，信用评级向下迁移加速，以及信用利差扩大
要估算贷款利率，一个分析员应该采用下列哪个公式？（）A.贷款利率=无风险利率-违约概率X违约损失率+利差B.贷...
单项选择题要估算贷款利率，一个分析员应该采用下列哪个公式？（）
A.贷款利率=无风险利率-违约概率X违约损失率+利差B.贷款利率=无风险利率+违约概率X违约损失率+利差C.贷款利率=无风险利率-违约概率X违约损失率-利差D.贷款利率=无风险利率+违约概率X违约损失率-利差
在巴塞尔协议II 的标准法中，银行持有的任何未评级的档次都必须直接从银行资本中扣除。那么扣减额是如何在一级资本...
单项选择题在巴塞尔协议II 的标准法中，银行持有的任何未评级的档次都必须直接从银行资本中扣除。那么扣减额是如何在一级资本和二级资本中分配的（）
A.50%一级资本；50%二级资本B.100%一级资本；0%二级资本C.75%一级资本；25%二级资本D.25%一级资本；75%二级资本
