单项选择题
A.对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，其内在价值为现行价格与执行价格的差额 B.对于看涨期权来说，现行资产价格低于执行价格时，其内在价值为零 C.如果一股看涨期权处于折价状态，则不可能按照正的价格出售 D.期权的时间价值是波动的价值
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权...
单项选择题某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。
A.15.19% B.10.88% C.20.66% D.21.68%
如果股价小于执行价格时，组合净收入不随股价的变化而变化，则该期权的投资策略属于()。A.保护性看跌期权B.抛补...
单项选择题如果股价小于执行价格时，组合净收入不随股价的变化而变化，则该期权的投资策略属于()。
A.保护性看跌期权 B.抛补看涨期权 C.对敲 D.保护性看跌期权+抛补看涨期权
在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的...
单项选择题在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为()。
A.0.13 B.0.53 C.0.45 D.0.25
