违约损失率估计应基于违约损失。()

Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()

判断题Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()

判断题计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

判断题根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()