单项选择题
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高...
单项选择题关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模...
单项选择题（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡罗模拟法
一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。A.正向B.反向C.两者没有关系D.同比例
单项选择题一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。
A.正向 B.反向 C.两者没有关系 D.同比例
