单项选择题
A.0.60 B.0.40 C.-0.60 D.-0.40 E.-0.17
一项资产组合由400股股票和200份该股期权构成，如果期权的套期保值率是0.6，那么，如果股价下降1美元，资产...
单项选择题一项资产组合由400股股票和200份该股期权构成，如果期权的套期保值率是0.6，那么，如果股价下降1美元，资产组合的价值会有何变化（）。
A.+700美元 B.+500美元 C.-580美元 D.-520美元 E.上述各项均不准确
股票看跌期权的弹性总是（）。A.为正B.<1C.<0D.无限E.上述各项均不准确
单项选择题股票看跌期权的弹性总是（）。
A.为正 B.<1 C.<0 D.无限 E.上述各项均不准确
股票看涨期权的弹性总是（）。A.>1B.<1C.<0D.无限E.上述各项均不准确
单项选择题股票看涨期权的弹性总是（）。
A.>1 B.<1 C.<0 D.无限 E.上述各项均不准确
