共用题干题

有三只股票A、B、C。既可以投资购买股票，又可以卖空。明年经济增长可能出现三种情况，即增长强劲、中等和较差。每种情况下股票A、B、C的收益率如下表所示：

如果你等权重地投资于股票A、B，经济增长中等，资产组合的收益率将为（）。

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0...

单项选择题考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为（）。

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1.5，它们的期望收益率分...

单项选择题考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1.5，它们的期望收益率分别为19%和24%。假设不存在套利机会，无风险利率为（）。

考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A...

单项选择题考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100000美元于无风险资产，100000美元于资产组合B，卖空200000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为（）。