单项选择题
A.将投资组合中的证券分类 B.用两步回归法 C.降低贝塔值估计的精确度 D.设α值为1 E.上述各项均不准确
根据罗尔的理论，关于资本资产定价模型，唯一可检验的假说是（）。A.事后平均标准偏差有效组合的数量B.市场投资组...
单项选择题根据罗尔的理论，关于资本资产定价模型，唯一可检验的假说是（）。
A.事后平均标准偏差有效组合的数量 B.市场投资组合的确切成分 C.市场投资组合是否有一些小的效果 D.证券市场线的关系 E.上述各项均不准确
早期关于资本资产定价模型的实验包括（）。A.建立样本数据B.估计证券特征线C.估计证券市场线D.ab和cE.上...
单项选择题早期关于资本资产定价模型的实验包括（）。
A.建立样本数据 B.估计证券特征线 C.估计证券市场线 D.ab和c E.上述各项均不准确
Garch模型利用（）作为形成对标准偏差的估计的信息。A.市场多变性的预测B.历史收益率C.未来收益率的预期D...
单项选择题Garch模型利用（）作为形成对标准偏差的估计的信息。
A.市场多变性的预测 B.历史收益率 C.未来收益率的预期 D.贝塔值 E.上述各项均不准确
