贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）

VAR是指资产未来收益的标准差。（）

判断题VAR是指资产未来收益的标准差。（）

资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）

判断题资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）

国家基本不存在违约的可能性，因此国际借贷中的国家风险通常可以忽略不计。（）。

判断题国家基本不存在违约的可能性，因此国际借贷中的国家风险通常可以忽略不计。（）。