计算题

假定投资者有一年的投资期限，可在三种有相同的违约风险、都是10年到期的债券中选择：第一种是零息债券，第二种是息票率为8%的债券，第三种是息票率为10%的债券。问：
①如果三种债券都有8%的到期收益率，则其价格分别是多少？
②如果预期下年年初时到期收益率仍然是8%，则那时的价格又各为多少？
③假定预期下年初每种债券的到期收益率为7%，则债券的价格各应是多少？

到期收益率计算公式隐含的三个假设条件是（）A.假设投资者一直持有债券，直至债券到期B.假设各期的利息收入再投资...

多项选择题到期收益率计算公式隐含的三个假设条件是（）

如果一种债券的市场价格下降，其到期收益率（）A.不确定B.不变C.下降D.提高

单项选择题如果一种债券的市场价格下降，其到期收益率（）

久期的大小与下面哪一个因素无关（）A.市场的流动性B.债券期限C.到期收益率D.息票率

单项选择题久期的大小与下面哪一个因素无关（）