多项选择题
A.标的资产的价格 B.标的价格波动率 C.到期期限 D.无风险利率
利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括（）A.标的股票的当前价格B.期权的执行价格C....
多项选择题利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括（）
A.标的股票的当前价格 B.期权的执行价格 C.标准正态分布中离差小于d的概率 D.期权到期日前的时间
下列关于美式看涨期权的说法不正确的有()A.对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0B...
多项选择题下列关于美式看涨期权的说法不正确的有()
A.对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0 B.买入看涨期权，将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利 C.多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格 D.多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值
对于欧式期权，下列说法正确的有()A.股票价格上升，看涨期权的价值增加B.执行价格越大，看跌期权价值越大C.股...
多项选择题对于欧式期权，下列说法正确的有()
A.股票价格上升，看涨期权的价值增加 B.执行价格越大，看跌期权价值越大 C.股价波动率增加，期权价值增加 D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大
