多项选择题
A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 B.股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率 C.风险中性原理下，所有证券的期望报酬率都是无风险报酬率 D.将期权到期日价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价值
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值...
多项选择题利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A.较长的到期时间，能增加期权的价值B.股价的波...
多项选择题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
A.较长的到期时间，能增加期权的价值 B.股价的波动率增加会使期权价值增加 C.无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低 D.看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。A.期权执行价格提高B.期权到期期限延长C...
多项选择题在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。
A.期权执行价格提高 B.期权到期期限延长 C.股票价格的波动率增加 D.无风险利率提高
