单项选择题
A.任何不同的时间段内标的资产收益率是不相关的B.任何时间段标的资产复利收益率服从正态分布C.任意时间t1至t2内，标的资产连续复利收益率的方差与t2-t1的平方成正比D.任意时间t1至t2内，标的资产连续复利收益率的均值与t2-t1成正比
关于Black-Scholes模型假设，以下说法不恰当的是（）。A.所有的连续复利回报率rt都是独立B.所有的...
单项选择题关于Black-Scholes模型假设，以下说法不恰当的是（）。
A.所有的连续复利回报率rt都是独立B.所有的连续复利回报率rt具有同分布C.股票价格变化是连续的D.市场只有系统风险
对于随机变量S（t）描述不恰当的是（）。A.参数t的变化可以是离散的，也可以是连续的B.参数t的变化是连续的C...
单项选择题对于随机变量S（t）描述不恰当的是（）。
A.参数t的变化可以是离散的，也可以是连续的B.参数t的变化是连续的C.如果参数t的变化是离散的，S（t）就是随机序列D.如果参数t的变化是连续的，S（t）就是随机过程
关于Black-Scholes模型与二叉树模型定价的描述不恰当的是（）。A.二叉树模型为离散形式B.二叉树模型...
单项选择题关于Black-Scholes模型与二叉树模型定价的描述不恰当的是（）。
A.二叉树模型为离散形式B.二叉树模型更便于解析分析C.Black-Scholes模型为连续形式D.Black-Scholes模型可以定量分析期权定价的性质
