案例分析题

某企业拟以100万元进行股票投资，现有A和B两只股票可供选择，具体资料如下：

假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，已知A、B股票的β系数分别为1.2和1.5，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，请计算组合的β系数和组合的必要收益率。

假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，A、B股票预期收益率的相关系数...

问答题假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，A、B股票预期收益率的相关系数为0.6，请计算组合的期望收益率和组合的标准离差以及A、B股票预期收益率的协方差。

如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B股票的总投资收益率

问答题如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B股票的总投资收益率

分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准离差和标准离差率，并比较其风险大小

问答题分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准离差和标准离差率，并比较其风险大小