多项选择题
A.交易费用 B.现货价格大小 C.期货价格大小 D.市场冲击成本
利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。A.交...
多项选择题利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
A.交易费用 B.期货交易保证金 C.股票与红红利 D.市场冲击成本
某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元...
多项选择题某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（）。
A.该投资者需要进行空头套期保值 B.该投资者应该卖出期货合约302份 C.现货价值亏损5194444元 D.期货合约盈利4832000元
正向套利理论价格上移的价位被称为（）。A.无套利区间的下界B.无套利区间的上界C.远期理论价格D.期货理论价格
单项选择题正向套利理论价格上移的价位被称为（）。
A.无套利区间的下界 B.无套利区间的上界 C.远期理论价格 D.期货理论价格
