​季节S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）₁₂模型可以表示为（）。

‏季节乘积模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR阶数维（），MA阶数为（）的ARMA模型的特例。A....

单项选择题‏季节乘积模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR阶数维（），MA阶数为（）的ARMA模型的特例。

时间序列满足，则自相关函数在滞后（）阶上非零。A.1，11B.1，11，12，13C.1D.1，11，12

单项选择题

时间序列满足，则自相关函数在滞后（）阶上非零。

​对AR（p）而言，随着向前预测步数的增大，预测误差的方差将（）。A.变小B.不发生变化C.增大D.为0

单项选择题​对AR（p）而言，随着向前预测步数的增大，预测误差的方差将（）。