单项选择题
A.SB.∆SC.lnSD.∆lnS
将K=F定义为平值点有何好处？（）A.期权的时间价格不会小于0B.期权的时间价值在平值点最大C.同样标的资产、...
多项选择题将K=F定义为平值点有何好处？（）
A.期权的时间价格不会小于0B.期权的时间价值在平值点最大C.同样标的资产、同样期限、同样行权价欧式看涨和看跌期权的时间价值相等D.所有期权价格的下限都是其内在价值
如果我们用ln（K/F）来定义在值程度，则下列哪些说法是对的？（）A.若ln（K/F）>0，则看涨期权处于...
多项选择题如果我们用ln（K/F）来定义在值程度，则下列哪些说法是对的？（）
A.若ln（K/F）>0，则看涨期权处于虛值状态，看跌期权处于实值状态B.若ln（K/F）>0，则看涨期权处于实值状态，看跌期权处于虛值状态C.若ln（K/F）=0，则欧式看涨和看跌期权价格相等D.若ln（K/F）=0，则美式看涨和看跌期权价格相等
在完美市场中，当市场处于无套利均衡时，下列关于同样标的资产、同样行权价、同样期限的无红利资产美式看涨和看跌期权...
多项选择题在完美市场中，当市场处于无套利均衡时，下列关于同样标的资产、同样行权价、同样期限的无红利资产美式看涨和看跌期权价格之差的说法，哪些是正确的？（）
A.下限为标的资产价格减去行权价格B.上限为标的资产价格减去行权价格的现值C.当利率为零的，等于资产价格减去行权价格D.利率越高，上下限差距越大
