计算题 东富龙股票现价为100元，6个月看涨期权的执行价格为100元，期权价格为10元。100000元投资有三种选择：①购买股票1000股；②购买100份期权合约；③10000元购买10份期权合约，90000元投资6个月付息2%的货币市场基金。若6个月后股价可能为80元、90元、100元、110元和120元。问三种选择的收益率分别是多少？

在2016年11月7日，50ETF购12月2250=0.0946，50ETF沽12月2250=0.0248，当...

问答题在2016年11月7日，50ETF购12月2250=0.0946，50ETF沽12月2250=0.0248，当日50ETF收盘价=2.330，上海同业拆借年利率=3.04%。用上面的数据验证看涨—看跌平价定理，并分析是否可以套利。

现在是6月8日，某股票价格为65元，其三个月后到期执行价格为64元的看涨期权和看跌期权的价格分别为5.8元和3...

问答题现在是6月8日，某股票价格为65元，其三个月后到期执行价格为64元的看涨期权和看跌期权的价格分别为5.8元和3.8元。试计算：①当你认为未来三个月该股票很可能上涨时，你可以买入看涨期权或卖出看跌期权。当股票未来价格达到66元、69元、72元、75元和78元时，你在两种策略下各自的利润，并回答两种策略各自适合什么情况。②当你认为未来三个月该股票很可能下跌时，你可以卖出看涨期权或买入看跌期权。当股票未来价格达为50元、53元、56元、59元和62元时，两种策略各自的利润，并回答两种策略各自适合什么情况。

你在2016年5月30日预期市场上涨，融资买入50ETF或买入50ETF购12月2050。若可用资金为2000...

问答题

你在2016年5月30日预期市场上涨，融资买入50ETF或买入50ETF购12月2050。若可用资金为20000元，5月30日和7月12日，50ETF、50ETF期权交易价格如下表，假设融资保证金比例为100%，你以50ETF、50ETF期权当天中间价格成交，试分析两种策略从5月30日到7月12日的收益率。