单项选择题

考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为0.2,期望收益率为13%。资产组合B的贝塔值为0.4,期望收益率为15%。无风险收益率为10%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。

A.A;A
B.A;B
C.B;A
D.B;B
E.以上各项均不准确