问答题
固定年损失额的市场价值通过以3年期债务的现行利率7%折现算得。损失额为100000×年金因素（7%，3）=262432美......
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为什么ABC公司会因这项违约而受损？
问答题为什么ABC公司会因这项违约而受损？
给你下列信息，求解本题。 情景A：一固定收益型投资经理持有价值2000万美元的美国国债头寸，息票率为%，20...
给你下列信息，求解本题。 情景A：一固定收益型投资经理持有价值2000万美元的美国国债头寸，息票率为%，2014年11月15日到期。预计在不久的将来，经济增长率与通胀率都会高于市场预期。机构限制规定不允许资产组合中任何已有债券在货币市场上出售。
情景B：XYZ公司的财务主管最近确信在不久的将来利率会下降。他认为这是提前购买公司的偿债基金债券的大好时机，因为这些债券目前都折价出售。他准备在公开市场上购买面值2000万美元的XYZ公司的债券，息票率为%，2005年7月1日到期。面值2000万美元的债券现在在公开市场上的售价为每100美元售93美元。不幸的是，财务主管必须获得董事会的批准，而审批过程需两个月，此例中的董事会批准只不过走形式。对以上两种情况，列出并计算怎样使用长期国债期货来为利率风险套期保值。写明计算过程，包括所用的期货合约的总量。
美国的收益率曲线在5%时为水平的，而德国的收益率曲线在8%时为水平的。即期汇率为0.65美元/马克。三年期的外...
问答题美国的收益率曲线在5%时为水平的，而德国的收益率曲线在8%时为水平的。即期汇率为0.65美元/马克。三年期的外汇互换协议的互换率是多少？该互换协议要求每年以100万德国马克换一定数量的美元。
%，2014年11月15日到期。预计在不久的将来，经济增长率与通胀率都会高于市场预期。机构限制规定不允许资产组合中任何已有债券在货币市场上出售。
%，2005年7月1日到期。面值2000万美元的债券现在在公开市场上的售价为每100美元售93美元。不幸的是，财务主管必须获得董事会的批准，而审批过程需两个月，此例中的董事会批准只不过走形式。对以上两种情况，列出并计算怎样使用长期国债期货来为利率风险套期保值。写明计算过程，包括所用的期货合约的总量。