问答题
某期权交易所2017年3月20日对ABE公司的期权报价如下： 金额单位：元
乙投资人空头看涨期权到期日价值=-8元 乙投资人投资净损益=-8+3.8=-4.2（元）
若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
问答题若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
下列关于风险中性原理的说法正确的有（）。A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险B.股票价格的上升...
多项选择题下列关于风险中性原理的说法正确的有（）。
A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 B.股票价格的上升百分比就是股票投资的利率 C.风险中性原理下，所有证券的期望报酬率都是无风险利率 D.将期权到期日价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价值
利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A.在标的股票派发股利的情况下对期权估...
多项选择题利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率 D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
