计算题 1份4个月后到期的欧式看跌期权价格为1.5元。股票价格为47元，执行价格为50元，利率为6%，股票无股息。问是否存在套利机会，如果存在，该如何套利？

用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为＄60，执行价格为＄58，无风险年收益率为...

问答题用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为＄60，执行价格为＄58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月。

如何用二叉树模型给美式期权定价？

问答题如何用二叉树模型给美式期权定价？

论述在不发放股息的情况下，美式看跌期权提前行权可能是最优的选择。

问答题论述在不发放股息的情况下，美式看跌期权提前行权可能是最优的选择。