单项选择题
A.依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险 B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况 C.进行动态的、精确的流动性缺口管理 D.建立和运用资产负债管理信息系统 E.将流动性管理权集中到总行
假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有...
单项选择题假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。
A.$80M.信用违约头寸的收益为O，因为它已经处于期权虚值状态 B.$80M.信用违约头寸的收益为$20M C.$80M.信用违约头寸的收益为$80M D.$80M.信用违约头寸的收益为$100M
战略管理的基本假设是（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲...
单项选择题战略管理的基本假设是（）。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突 C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转化为机会 D.任何战略规划都不是无懈可击的 E.战略管理是企业经营的生命线
期权的价值由（）组成。A.市场价格B.内在价值C.执行价格D.时间价值E.收益率
单项选择题期权的价值由（）组成。
A.市场价格 B.内在价值 C.执行价格 D.时间价值 E.收益率
