单项选择题
假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有...
单项选择题假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。
A.$80M.信用违约头寸的收益为O，因为它已经处于期权虚值状态 B.$80M.信用违约头寸的收益为$20M C.$80M.信用违约头寸的收益为$80M D.$80M.信用违约头寸的收益为$100M
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基确，参考至少5年、涵盖一个经济周期的数据。（）
单项选择题估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基确，参考至少5年、涵盖一个经济周期的数据。（）
我国银行监管领域所依据的主要法律包括（）。A.《银行业监督管理法》B.《中国人民银行法，C.《贷款通则》D.《...
单项选择题我国银行监管领域所依据的主要法律包括（）。
A.《银行业监督管理法》 B.《中国人民银行法， C.《贷款通则》 D.《金融违法行为处罚法》 E.《商业银行法》
