假设2年期债券的现价为95元，每年末支付5元利息。该债券的1年期远期合约的交割价格为95元（价格中不含当天支付...
问答题假设2年期债券的现价为95元，每年末支付5元利息。该债券的1年期远期合约的交割价格为95元（价格中不含当天支付的5元利息），年利率为5%。
A、基于单位债券的该远期合约进行套利，在第1年末可获得0.25元套利收益。
B、基于单位债券的该远期合约进行套利，在第1年末可获得1元套利收益。
C、基于单位债券的该远期合约进行套利，在第1年末可获得0.5元套利收益。
D、基于单位债券的该远期合约进行套利，在第1年末可获得1.5元套利收益。
E、基于单位债券的该远期合约进行套利，在第1年末可获得1.5元套利收益。
F、基于单位债券的该远期合约进行套利，在第1年末可获得0元套利收益。
G、如果该债券1年期远期合约的交割价格为94.75元，将不存在套利机会。
H、如果该债券1年期远期合约的交割价格为95.25元，将不存在套利机会。
I、如果年利率为5.263%，将不存在套利机会。
J、如果年利率为4.254%，将不存在套利机会。
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