单项选择题
A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加 B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A．借款人管理层因素B．借款人的生产经营状...
单项选择题系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。
A．借款人管理层因素 B．借款人的生产经营状况 C．借款人所在行业因素 D．宏观经济因素
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协...
单项选择题用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比，（）。
A．较大 B．一样 C．较小 D．无法确定
客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。A．偿债能力和偿债意愿，违约风险B．盈利能力...
单项选择题客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。
A．偿债能力和偿债意愿，违约风险 B．盈利能力和偿债能力，违约风险 C．收入水平和资产质量，流动风险 D．偿债能力和偿债意愿，流动风险
