问答题

假设某基金手中持有价值10亿元的国债组合,久期为7.2,希望降低久期至3.6。当时的中国10年期国债期货市场报价为110元,久期为6.4。请问应如何实现风险管理目标?

【参考答案】

为了降低国债组合的久期至3.6,基金可以使用国债期货进行对冲。具体操作如下:1. 计算需要对冲的久期差额: 目标久期......

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